Сравнение ZPR.TO с XHY.TO
ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPR.TO returned 8.10%/yr vs 3.98%/yr for XHY.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for XHY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPR.TO и XHY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у XHY.TO с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции XHY.TO по среднегодовой доходности: 8.10% против 3.98% соответственно.
ZPR.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.10%
XHY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам ZPR.TO и XHY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 6.11% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 2.10% | -9.86% | 14.55% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.07% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | 5.35% |
Correlation
The correlation between ZPR.TO and XHY.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between ZPR.TO and XHY.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPR.TO и XHY.TO
Секторы
ZPR.TO
XHY.TO
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
ZPR.TO
XHY.TO
Сырьевые материалы
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Коммуникационные услуги
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Энергетика
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Финансовые услуги
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Здравоохранение
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Промышленность
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Недвижимость
ZPR.TO
-
XHY.TO
Технологии
ZPR.TO
-
XHY.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR.TO vs. XHY.TO — Ранг доходности на риск
ZPR.TO
XHY.TO
Сравнение ZPR.TO c XHY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR.TO | XHY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.18 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 1.63 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.76 | 7.05 | +37.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR.TO | XHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | 1.00 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ZPR.TO и XHY.TO
Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки XHY.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и XHY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR.TO | XHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -28.48% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.87% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -4.94% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -16.67% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -28.48% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.32% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -2.55% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.66% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR.TO и XHY.TO
Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.08%, в то время как у iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR.TO | XHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.28% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 3.55% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.68% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.65% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 10.62% | +0.88% |
Сравнение комиссий ZPR.TO и XHY.TO
ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XHY.TO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR.TO и XHY.TO
Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности XHY.TO в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.11% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.06% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR.TO and XHY.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for XHY.TO.
ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XHY.TO is High Yield Bonds. ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while XHY.TO tracks Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.56% for XHY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и XHY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор