Сравнение XHY.TO с FLTR
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHY.TO returned 3.98%/yr vs 4.35%/yr for FLTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. XHY.TO charges 0.56%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и FLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHY.TO торгуется в CAD, в то время как FLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции XHY.TO уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 3.98% против 4.35% соответственно.
XHY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.98%
FLTR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам XHY.TO и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.07% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | 5.35% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 3.35% | 0.40% | 16.60% | 5.05% | 7.92% | -0.36% | -0.27% | 0.50% | 8.80% | -3.74% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and FLTR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. FLTR — Ранг доходности на риск
XHY.TO
FLTR
Сравнение XHY.TO c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY.TO | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.04 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 5.99 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY.TO | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.17 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и FLTR
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки FLTR в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -13.87% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.48% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -5.35% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -5.35% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | -11.66% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.47% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.19% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и FLTR
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.86% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 3.44% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.63% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 6.47% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 7.79% | +2.83% |
Сравнение комиссий XHY.TO и FLTR
XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и FLTR
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FLTR в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.11% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and FLTR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.56% for XHY.TO.
XHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while FLTR is Corporate Bonds. XHY.TO tracks Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.56% for XHY.TO and 0.14% for FLTR.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор