Сравнение HPR.TO с RPF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO).
HPR.TO и RPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HPR.TO и RPF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPR.TO и RPF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | -0.16% | 17.78% | 27.79% | 8.31% | -19.54% | 24.30% | 6.35% | 2.43% | -10.17% | 15.69% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 1.93% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у RPF.TO с доходностью 1.93%.
HPR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 7.70%
RPF.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPR.TO и RPF.TO
HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RPF.TO в 0.58%.
Доходность на риск
HPR.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск
HPR.TO
RPF.TO
Сравнение HPR.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPR.TO | RPF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.68 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.18 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.69 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.15 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 11.72 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPR.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.60 | — |
Корреляция
Корреляция между HPR.TO и RPF.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPR.TO и RPF.TO
Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности RPF.TO в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 4.78% | 4.34% | 4.28% | 5.56% | 5.96% | 4.01% | 5.12% | 4.88% | 4.40% | 3.89% | 4.34% | 4.61% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 5.11% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HPR.TO и RPF.TO
Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и RPF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPR.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36,103.74% | -45.69% | -36,058.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -8.71% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -26.37% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35,521.93% | -0.56% | -35,521.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21,811.39% | -7.77% | -21,803.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.60% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPR.TO и RPF.TO
Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPR.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.57% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 3.18% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 7.08% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 8.51% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 12.44% | -0.61% |