PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPR.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPR.TO с CPD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

HPR.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HPR.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPR.TO и CPD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%2.43%-10.17%15.69%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.11%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CPD.TO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции HPR.TO превзошли акции CPD.TO по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.39% соответственно.

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%

CPD.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.71%
1 год
13.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Preferred Share ETF

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TINF.TOHPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий HPR.TO и CPD.TO

HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CPD.TO в 0.50%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

HPR.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPR.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPR.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.94

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.35

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.77

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

8.95

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPR.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPR.TO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPD.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPR.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPR.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Корреляция

Корреляция между HPR.TO и CPD.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPR.TO и CPD.TO

Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности CPD.TO в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.11%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%

Просадки

Сравнение просадок HPR.TO и CPD.TO

Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPR.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36,103.74%

-40.92%

-36,062.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-7.57%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-24.12%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-40.92%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35,521.93%

-1.07%

-35,520.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21,811.39%

-6.78%

-21,804.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.50%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HPR.TO и CPD.TO

Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPR.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.95%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.48%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

6.79%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

7.72%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

10.66%

+1.17%