PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPR.TO с XPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPR.TO с XPF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO).

HPR.TO и XPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HPR.TO и XPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPR.TO и XPF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%2.43%-10.17%15.69%
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-1.88%9.33%14.80%7.19%-19.48%11.51%5.34%8.88%-7.32%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у XPF.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции HPR.TO превзошли акции XPF.TO по среднегодовой доходности: 7.70% против 3.97% соответственно.

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%

XPF.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.86%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Preferred Share ETF

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с CPD.TOHPR.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с ZIU.TOXPF.TO с TPRF.TO

Сравнение комиссий HPR.TO и XPF.TO

HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XPF.TO в 0.50%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

HPR.TO vs. XPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPR.TO c XPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPR.TOXPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.99

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.30

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.12

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

4.29

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPR.TO vs. XPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPR.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа XPF.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPR.TO и XPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPR.TOXPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.99

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.30

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Корреляция

Корреляция между HPR.TO и XPF.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPR.TO и XPF.TO

Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности XPF.TO в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.28%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%

Просадки

Сравнение просадок HPR.TO и XPF.TO

Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки XPF.TO в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и XPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPR.TOXPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36,103.74%

-43.52%

-36,060.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-5.49%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-24.67%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-43.52%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35,521.93%

-3.59%

-35,518.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21,811.39%

-4.82%

-21,806.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HPR.TO и XPF.TO

Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPR.TOXPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.97%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

4.16%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

6.64%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

8.50%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

14.43%

-2.60%