PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPR.TO с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPR.TO с TPRF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO).

HPR.TO и TPRF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HPR.TO и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPR.TO и TPRF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%2.43%-7.83%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%

Доходность по периодам

С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 0.64%.

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Preferred Share ETF

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с CPD.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с CPD.TO

Сравнение комиссий HPR.TO и TPRF.TO

HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TPRF.TO в 0.50%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF

Доходность на риск

HPR.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPR.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPR.TOTPRF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.36

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.76

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.17

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

11.61

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPR.TO vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPR.TO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPRF.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPR.TO и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPR.TOTPRF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Корреляция

Корреляция между HPR.TO и TPRF.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPR.TO и TPRF.TO

Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TPRF.TO в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPR.TO и TPRF.TO

Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки TPRF.TO в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и TPRF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPR.TOTPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36,103.74%

-43.12%

-36,060.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-7.93%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-20.45%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35,521.93%

-0.94%

-35,520.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21,811.39%

-6.01%

-21,805.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.48%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HPR.TO и TPRF.TO

Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPR.TOTPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.51%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.09%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

7.31%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

9.69%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

15.58%

-3.75%