PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDU.DE с XDWU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDU.DE с XDWU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both Utilities Equities funds - ZPDU.DE tracks the S&P Utilities Select Sector while XDWU.DE tracks the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDU.DE returned 8.25%/yr vs 8.32%/yr for XDWU.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZPDU.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDU.DE и XDWU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDU.DE имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции XDWU.DE немного впереди с 8.32%.

ZPDU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-6.18%
С начала года
2.85%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.67%
3 года*
9.55%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.25%

XDWU.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.92%
С начала года
5.92%
6 месяцев
5.19%
1 год
13.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
9.86%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и XDWU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		2.85%2.83%29.87%-11.25%8.44%28.37%-10.02%27.11%8.38%-2.63%
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		5.92%11.38%19.82%-3.19%2.23%19.80%-4.88%25.27%6.79%-0.21%

Correlation

The correlation between ZPDU.DE and XDWU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between ZPDU.DE and XDWU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с EXH9.DEZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с SC0Z.DEZPDU.DE с SPYM.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с WELQ.DEZPDU.DE с SPY5.DE
Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с VPUXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

ZPDU.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDU.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDU.DEXDWU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.07

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.53

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.77

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

4.77

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDU.DE vs. XDWU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDU.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XDWU.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDU.DE и XDWU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDU.DEXDWU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.07

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ZPDU.DE и XDWU.DE

Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки XDWU.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и XDWU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDU.DEXDWU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-33.61%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.30%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-12.68%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.76%

-23.26%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.61%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.22%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.99%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.71%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDU.DE и XDWU.DE

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDU.DEXDWU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.08%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.09%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

12.09%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.12%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.16%

+3.15%

Сравнение комиссий ZPDU.DE и XDWU.DE

ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDU.DE и XDWU.DE

Ни ZPDU.DE, ни XDWU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZPDU.DE and XDWU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.

ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector, while XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for ZPDU.DE and 0.25% for XDWU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDU.DE и XDWU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор