Сравнение ZPDS.DE с SPYD
ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZPDS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Staples Select Sector, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDS.DE returned 6.84%/yr vs 8.43%/yr for SPYD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZPDS.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности ZPDS.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDS.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции ZPDS.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.43% соответственно.
ZPDS.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.84%
SPYD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 7.50% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | -1.59% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.07% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Correlation
The correlation between ZPDS.DE and SPYD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDS.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
ZPDS.DE
SPYD
Сравнение ZPDS.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDS.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.18 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 8.44 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDS.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.53 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDS.DE и SPYD
Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDS.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -45.82% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -5.77% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -19.95% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -22.47% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.29% | -45.82% | +22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -1.01% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -8.08% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.17% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDS.DE и SPYD
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDS.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 2.73% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 8.38% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 11.96% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 15.86% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 20.20% | -6.22% |
Сравнение комиссий ZPDS.DE и SPYD
ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDS.DE и SPYD
ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.15% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDS.DE and SPYD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDS.DE.
ZPDS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYD is S&P 500. ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for ZPDS.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для ZPDS.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор