PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDS.DE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDS.DE с SPYD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZPDS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Staples Select Sector, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDS.DE returned 7.12%/yr vs 8.78%/yr for SPYD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZPDS.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности ZPDS.DE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPDS.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции ZPDS.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.78% соответственно.

ZPDS.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.78%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.01%
1 год
11.62%
3 года*
6.57%
5 лет*
7.93%
10 лет*
7.12%

SPYD

1 день
0.87%
1 месяц
5.24%
С начала года
18.48%
6 месяцев
18.05%
1 год
23.87%
3 года*
13.45%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		12.99%-8.91%20.39%-5.08%5.38%26.65%-0.81%30.02%-4.16%-1.56%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		18.48%-7.77%22.96%0.80%4.95%42.66%-18.93%23.94%-0.43%-1.18%

Correlation

The correlation between ZPDS.DE and SPYD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с WELW.DEZPDS.DE с 6TVL.DEZPDS.DE с VJPU.L
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

ZPDS.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDS.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDS.DESPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.99

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.86

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.15

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

11.28

-8.36

ZPDS.DE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDS.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDS.DE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDS.DE и SPYD

Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -27.11%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDS.DESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.11%

-45.82%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-5.77%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-19.95%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-22.47%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.11%

-45.82%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

0.00%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.04%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.12%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDS.DE и SPYD

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDS.DESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.46%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.70%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.03%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

15.82%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

20.21%

-5.16%

Сравнение комиссий ZPDS.DE и SPYD

ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDS.DE и SPYD

ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.18%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDS.DE and SPYD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDS.DE.

ZPDS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYD is S&P 500. ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for ZPDS.DE and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDS.DE и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор