Сравнение ZPDS.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
ZPDS.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDS.DE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 8.45% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | -1.59% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 8.50% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Разные валюты инструментов
ZPDS.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDS.DE показывает доходность 8.45%, а SPYD немного выше – 8.50%. За последние 10 лет акции ZPDS.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.97% против 8.44% соответственно.
ZPDS.DE
- 1 день
- -13.15%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 6.97%
SPYD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDS.DE и SPYD
ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDS.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
ZPDS.DE
SPYD
Сравнение ZPDS.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDS.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.07 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.22 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDS.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZPDS.DE и SPYD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDS.DE и SPYD
ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDS.DE и SPYD
Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDS.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -46.42% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -8.77% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -22.25% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.29% | -46.42% | +23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -4.11% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.24% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.48% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDS.DE и SPYD
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDS.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 3.14% | +17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 9.19% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 17.68% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.96% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 20.23% | -5.00% |