Сравнение ZPDS.DE с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
ZPDS.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDS.DE и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 8.45% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | -1.54% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 10.23% | 15.92% | 31.97% | 31.58% | -4.47% |
Разные валюты инструментов
ZPDS.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.
ZPDS.DE
- 1 день
- -13.15%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 6.97%
VJPU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDS.DE и VJPU.L
ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDS.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
ZPDS.DE
VJPU.L
Сравнение ZPDS.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDS.DE | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.65 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.23 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.49 | -6.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 17.87 | -17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDS.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.65 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.09 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ZPDS.DE и VJPU.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDS.DE и VJPU.L
Ни ZPDS.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDS.DE и VJPU.L
Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDS.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -25.40% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.57% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -5.89% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -2.98% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.60% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDS.DE и VJPU.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDS.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 8.37% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 15.35% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 22.93% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.70% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 20.70% | -5.47% |