PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDS.DE с ^SIXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDS.DE с ^SIXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Consumer Staples Select Sector, while ^SIXR (Consumer Staples Select Sector Index) is an index. Over the past 10 years, ZPDS.DE returned 6.84%/yr vs 4.22%/yr for ^SIXR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZPDS.DE и ^SIXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPDS.DE торгуется в EUR, в то время как ^SIXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SIXR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у ^SIXR с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ZPDS.DE превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.22% соответственно.

ZPDS.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.00%
3 года*
4.36%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.84%

^SIXR

1 день
0.63%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.17%
1 год
-1.61%
3 года*
1.10%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и ^SIXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		7.50%-8.90%20.38%-5.08%5.38%26.65%-0.79%29.96%-4.12%-1.59%
^SIXR
Consumer Staples Select Sector Index		6.58%-12.89%16.67%-6.33%3.10%22.43%-1.63%26.97%-6.52%-3.43%

Correlation

The correlation between ZPDS.DE and ^SIXR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.66

The correlation between ZPDS.DE and ^SIXR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Consumer Staples Select Sector Index

Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DEZPDS.DE с WELW.DEZPDS.DE с VJPU.L
Часто сравнивают с ^SIXR:
^SIXR с LRLCY^SIXR с ^SIXY^SIXR с XLP^SIXR с IWM^SIXR с ^GSPC

Доходность на риск

ZPDS.DE vs. ^SIXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
^SIXR
Ранг доходности на риск ^SIXR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDS.DE c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDS.DE^SIXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.21

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.21

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.27

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-0.50

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDS.DE vs. ^SIXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDS.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ^SIXR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDS.DE и ^SIXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDS.DE^SIXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ZPDS.DE и ^SIXR

Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, примерно равная максимальной просадке ^SIXR в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и ^SIXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDS.DE^SIXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-24.20%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.72%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-18.21%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-18.21%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.29%

-24.20%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-11.67%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.07%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.95%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDS.DE и ^SIXR

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDS.DE^SIXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.25%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.36%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.97%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.77%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

15.70%

-1.72%

Часто задаваемые вопросы

ZPDS.DE and ^SIXR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDS.DE и ^SIXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор