Сравнение ZPDS.DE с ^SIXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR).
ZPDS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPDS.DE и ^SIXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и ^SIXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 8.45% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | -1.59% |
^SIXR Consumer Staples Select Sector Index | 7.22% | -12.89% | 16.67% | -6.33% | 3.10% | 22.43% | -1.63% | 26.97% | -6.52% | -3.43% |
Разные валюты инструментов
ZPDS.DE торгуется в EUR, в то время как ^SIXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SIXR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у ^SIXR с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции ZPDS.DE превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 6.97% против 4.26% соответственно.
ZPDS.DE
- 1 день
- -13.15%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 6.97%
^SIXR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDS.DE vs. ^SIXR — Ранг доходности на риск
ZPDS.DE
^SIXR
Сравнение ZPDS.DE c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDS.DE | ^SIXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.39 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.48 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.48 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.77 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDS.DE | ^SIXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.39 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ZPDS.DE и ^SIXR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ZPDS.DE и ^SIXR
Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, примерно равная максимальной просадке ^SIXR в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и ^SIXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDS.DE | ^SIXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -24.93% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.86% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -17.73% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.29% | -24.93% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -8.81% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.12% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.41% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDS.DE и ^SIXR
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDS.DE | ^SIXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 4.19% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 9.62% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 14.86% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.61% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.65% | -0.42% |