Сравнение ZPDS.DE с DXSK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE).
ZPDS.DE и DXSK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDS.DE и DXSK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и DXSK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDS.DE SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 8.45% | -8.90% | 20.38% | -5.08% | 5.38% | 26.65% | -0.79% | 29.96% | -4.12% | -1.59% |
DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.68% | -1.90% | -8.81% | 1.36% | -10.89% | 20.71% | -6.08% | 29.68% | -7.36% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у DXSK.DE с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции ZPDS.DE превзошли акции DXSK.DE по среднегодовой доходности: 6.97% против 1.88% соответственно.
ZPDS.DE
- 1 день
- -13.15%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 6.97%
DXSK.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -6.13%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDS.DE и DXSK.DE
ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXSK.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDS.DE vs. DXSK.DE — Ранг доходности на риск
ZPDS.DE
DXSK.DE
Сравнение ZPDS.DE c DXSK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDS.DE | DXSK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.40 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.44 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.34 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.88 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDS.DE | DXSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZPDS.DE и DXSK.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDS.DE и DXSK.DE
Ни ZPDS.DE, ни DXSK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDS.DE и DXSK.DE
Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки DXSK.DE в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и DXSK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDS.DE | DXSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -39.67% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -16.96% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -24.50% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.29% | -29.70% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -22.45% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -7.84% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 6.55% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDS.DE и DXSK.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDS.DE | DXSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 3.91% | +17.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 11.12% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 15.40% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.50% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.25% | +0.98% |