PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDS.DE с WELW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDS.DE с WELW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE).

ZPDS.DE и WELW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDS.DE и WELW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и WELW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		8.45%-8.90%20.38%-5.08%1.59%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у WELW.DE с доходностью 4.68%.

ZPDS.DE

1 день
-13.15%
1 месяц
-4.62%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.29%
1 год
-1.11%
3 года*
4.51%
5 лет*
7.30%
10 лет*
6.97%

WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с VJPU.LZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 36BB.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с SC0R.DE

Сравнение комиссий ZPDS.DE и WELW.DE

ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDS.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDS.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDS.DEWELW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.21

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-0.20

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.26

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

-0.45

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDS.DE vs. WELW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDS.DE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа WELW.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDS.DE и WELW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDS.DEWELW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между ZPDS.DE и WELW.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDS.DE и WELW.DE

Ни ZPDS.DE, ни WELW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDS.DE и WELW.DE

Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и WELW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDS.DEWELW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-13.88%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.03%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-7.63%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.36%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.17%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDS.DE и WELW.DE

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ZPDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDS.DEWELW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.92%

4.35%

+16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

9.54%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

13.26%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

11.29%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

11.29%

+3.94%