Сравнение ZPDH.DE с FHLC
ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDH.DE returned 9.77%/yr vs 10.14%/yr for FHLC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDH.DE charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности ZPDH.DE и FHLC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDH.DE торгуется в EUR, в то время как FHLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FHLC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDH.DE показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDH.DE имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции FHLC немного впереди с 10.14%.
ZPDH.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.77%
FHLC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 4.39% | 1.74% | 8.46% | -1.75% | 3.34% | 37.75% | 1.69% | 24.34% | 9.10% | 6.95% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 6.04% | 1.72% | 9.25% | -0.49% | 0.31% | 29.40% | 8.40% | 24.69% | 9.63% | 8.19% |
Correlation
The correlation between ZPDH.DE and FHLC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between ZPDH.DE and FHLC shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDH.DE vs. FHLC — Ранг доходности на риск
ZPDH.DE
FHLC
Сравнение ZPDH.DE c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDH.DE | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.34 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 5.65 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDH.DE и FHLC
Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDH.DE | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -28.22% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -10.28% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -21.66% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -21.66% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -28.22% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.41% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 4.24% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDH.DE и FHLC
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDH.DE | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.96% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 10.93% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.76% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.20% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.49% | -0.82% |
Сравнение комиссий ZPDH.DE и FHLC
ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDH.DE и FHLC
ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.35% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDH.DE and FHLC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDH.DE.
ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for ZPDH.DE and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор