Сравнение ZPDH.DE с ^GSPC
ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Select Sector, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ZPDH.DE returned 9.77%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZPDH.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDH.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDH.DE показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции ZPDH.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.77% против 13.56% соответственно.
ZPDH.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.77%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 4.39% | 1.74% | 8.46% | -1.75% | 3.34% | 37.75% | 1.69% | 24.34% | 9.10% | 6.95% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between ZPDH.DE and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ZPDH.DE and ^GSPC has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDH.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZPDH.DE
^GSPC
Сравнение ZPDH.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDH.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.17 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 11.71 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDH.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDH.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -51.62% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.57% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -23.99% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -23.99% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -33.42% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.08% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -9.08% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.04% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDH.DE и ^GSPC
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDH.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.97% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 9.16% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 12.60% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 16.86% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.61% | -1.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDH.DE and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор