PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZPDH.DE с XDWH.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ZPDH.DEXDWH.DE
Дох-ть с нач. г.14.00%12.61%
Дох-ть за 1 год19.30%17.81%
Дох-ть за 3 года7.32%5.62%
Дох-ть за 5 лет11.25%9.62%
Коэф-т Шарпа1.881.82
Коэф-т Сортино2.742.58
Коэф-т Омега1.341.32
Коэф-т Кальмара1.772.05
Коэф-т Мартина9.148.34
Индекс Язвы2.19%2.17%
Дневная вол-ть10.55%9.86%
Макс. просадка-26.61%-26.08%
Текущая просадка-2.07%-4.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ZPDH.DE и XDWH.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ZPDH.DE и XDWH.DE

С начала года, ZPDH.DE показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
0.02%
ZPDH.DE
XDWH.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZPDH.DE и XDWH.DE

ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
График комиссии XDWH.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ZPDH.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZPDH.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZPDH.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZPDH.DE, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZPDH.DE, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZPDH.DE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZPDH.DE, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZPDH.DE, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.53
XDWH.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDWH.DE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XDWH.DE, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XDWH.DE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XDWH.DE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XDWH.DE, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.53

Сравнение коэффициента Шарпа ZPDH.DE и XDWH.DE

Показатель коэффициента Шарпа ZPDH.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWH.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDH.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
1.46
ZPDH.DE
XDWH.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDH.DE и XDWH.DE

Ни ZPDH.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDH.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, примерно равная максимальной просадке XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и XDWH.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-8.46%
ZPDH.DE
XDWH.DE

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDH.DE и XDWH.DE

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.63%
ZPDH.DE
XDWH.DE