Сравнение ZPDH.DE с HWWA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).
ZPDH.DE и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDH.DE и HWWA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -3.41% | 1.73% | 8.46% | -1.73% | 3.31% | 37.77% | 1.69% | 24.37% | 9.07% | 6.98% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.24% | 10.65% | 23.52% | 18.16% | -12.58% | 29.62% | 5.00% | 26.11% | -6.71% | 8.44% |
Разные валюты инструментов
ZPDH.DE торгуется в EUR, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDH.DE показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ZPDH.DE уступали акциям HWWA.L по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.19% соответственно.
ZPDH.DE
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 9.15%
HWWA.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDH.DE и HWWA.L
ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDH.DE vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
ZPDH.DE
HWWA.L
Сравнение ZPDH.DE c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDH.DE | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.08 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.46 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.60 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 14.45 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDH.DE | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.08 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ZPDH.DE и HWWA.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDH.DE и HWWA.L
ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.42% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDH.DE и HWWA.L
Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и HWWA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDH.DE | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -25.12% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -6.74% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -16.79% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.61% | -25.12% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -3.67% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.57% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 1.62% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDH.DE и HWWA.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDH.DE | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 4.53% | +17.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 8.18% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 15.03% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.53% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.00% | +2.24% |