PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZPDH.DE с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZPDH.DE и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и HWWA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF
-3.41%1.73%8.46%-1.73%3.31%37.77%1.69%24.37%9.07%6.98%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.24%10.65%23.52%18.16%-12.58%29.62%5.00%26.11%-6.71%8.44%
Разные валюты инструментов

ZPDH.DE торгуется в EUR, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPDH.DE показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ZPDH.DE уступали акциям HWWA.L по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.19% соответственно.


ZPDH.DE

1 день
-13.65%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.25%
1 год
-2.37%
3 года*
3.51%
5 лет*
6.54%
10 лет*
9.15%

HWWA.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.82%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.30%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Сравнение комиссий ZPDH.DE и HWWA.L

ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZPDH.DE vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDH.DE c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZPDH.DEHWWA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.08

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.46

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.60

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

14.45

-14.53

ZPDH.DE vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDH.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HWWA.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDH.DE и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZPDH.DEHWWA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.08

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZPDH.DE и HWWA.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDH.DE и HWWA.L

ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.42%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ZPDH.DE и HWWA.L

Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и HWWA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ZPDH.DEHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-25.12%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-6.74%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-16.79%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.61%

-25.12%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-3.67%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.57%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

1.62%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDH.DE и HWWA.L

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZPDH.DEHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

4.53%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

8.18%

+15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

15.03%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.53%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

15.00%

+2.24%