PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDH.DE с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDH.DE с VJPU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

ZPDH.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDH.DE и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-3.41%1.73%8.46%-1.73%1.08%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		10.23%15.92%31.97%31.58%-4.47%
Разные валюты инструментов

ZPDH.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPDH.DE показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.

ZPDH.DE

1 день
-13.65%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.25%
1 год
-2.37%
3 года*
3.51%
5 лет*
6.54%
10 лет*
9.15%

VJPU.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.30%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.95%
3 года*
27.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий ZPDH.DE и VJPU.L

ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDH.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDH.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDH.DEVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.65

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.23

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

6.49

-6.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

17.87

-17.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDH.DE vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDH.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDH.DE и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDH.DEVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.65

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.09

-0.67

Корреляция

Корреляция между ZPDH.DE и VJPU.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDH.DE и VJPU.L

Ни ZPDH.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDH.DE и VJPU.L

Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, примерно равная максимальной просадке VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDH.DEVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-25.40%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-9.57%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-5.89%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.98%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.60%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDH.DE и VJPU.L

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDH.DEVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

8.37%

+14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

15.35%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

22.93%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.70%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

20.70%

-3.46%