PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с SC0U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с SC0U.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE).

ZPDF.DE и SC0U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и SC0U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и SC0U.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.91%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SC0U.DE с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям SC0U.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 13.19% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

SC0U.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
9.59%
1 год
34.86%
3 года*
39.35%
5 лет*
26.96%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE

Сравнение комиссий ZPDF.DE и SC0U.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SC0U.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. SC0U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c SC0U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DESC0U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.38

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.83

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.55

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

9.21

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. SC0U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SC0U.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и SC0U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DESC0U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.38

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.14

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и SC0U.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и SC0U.DE

Ни ZPDF.DE, ни SC0U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и SC0U.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки SC0U.DE в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и SC0U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DESC0U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-60.69%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-16.70%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-29.85%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-56.61%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-11.91%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-20.55%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.63%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и SC0U.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DESC0U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

9.38%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

16.78%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

25.07%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

23.39%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

25.69%

-3.26%