PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с IUS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с IUS2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE).

ZPDF.DE и IUS2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и IUS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и IUS2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-11.55%
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		-2.32%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у IUS2.DE с доходностью -2.32%.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

IUS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.80%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с ^GSPCIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с GLD

Сравнение комиссий ZPDF.DE и IUS2.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS2.DE в 0.35%.

IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. IUS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c IUS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DEIUS2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.53

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.85

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.84

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

5.45

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. IUS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IUS2.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и IUS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DEIUS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.53

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и IUS2.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и IUS2.DE

Ни ZPDF.DE, ни IUS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и IUS2.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки IUS2.DE в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и IUS2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DEIUS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-49.73%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.73%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-48.08%

+26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-9.94%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-16.45%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.97%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и IUS2.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DEIUS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

6.51%

+15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

15.49%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

27.79%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

27.10%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

30.31%

-7.88%