PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 8.15%/yr for ZPRX.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у ZPRX.DE с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE превзошли акции ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.15% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and ZPRX.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.44

The correlation between ZPDE.DE and ZPRX.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.23

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.82

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.47

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

5.42

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ZPRX.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-43.93%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-11.63%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-15.95%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-27.52%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-43.93%

-21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.51%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-7.71%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.16%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и ZPRX.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.17%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

11.30%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

13.94%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

16.69%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

18.14%

+10.75%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и ZPRX.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и ZPRX.DE

Ни ZPDE.DE, ни ZPRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and ZPRX.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while ZPRX.DE is Europe Equities. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор