PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAY.TO с XQLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAY.TO с XQLT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAY.TO (BMO Premium Yield ETF) and XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ZPAY.TO is actively managed, while XQLT.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZPAY.TO returned 8.78%/yr vs 14.94%/yr for XQLT.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPAY.TO charges 0.73%/yr vs 0.32%/yr for XQLT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZPAY.TO и XQLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPAY.TO показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у XQLT.TO с доходностью 10.98%.

ZPAY.TO

1 день
0.88%
1 месяц
4.49%
С начала года
5.71%
6 месяцев
1.86%
1 год
11.39%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

XQLT.TO

1 день
0.88%
1 месяц
6.89%
С начала года
10.98%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и XQLT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		5.71%2.61%16.94%16.87%-6.33%9.54%526.95%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		10.98%7.09%32.37%28.08%-17.15%27.90%9.96%

Correlation

The correlation between ZPAY.TO and XQLT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.69

The correlation between ZPAY.TO and XQLT.TO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZPAY.TO и XQLT.TO

Секторы
ZPAY.TO
XQLT.TO

Технологии

31.7%
37.0%

Коммуникационные услуги

17.5%
11.0%

Финансовые услуги

16.3%
11.8%

Здравоохранение

14.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.9%

Промышленность

7.4%
7.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.8%
9.3%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

ZPAY.TO
31.7%
XQLT.TO
37.0%

Коммуникационные услуги

ZPAY.TO
17.5%
XQLT.TO
11.0%

Финансовые услуги

ZPAY.TO
16.3%
XQLT.TO
11.8%

Здравоохранение

ZPAY.TO
14.8%
XQLT.TO
8.8%

Потребительский защитный сектор

ZPAY.TO
8.6%
XQLT.TO
4.9%

Промышленность

ZPAY.TO
7.4%
XQLT.TO
7.9%

Сырьевые материалы

ZPAY.TO
2.9%
XQLT.TO
1.7%

Потребительский циклический сектор

ZPAY.TO
0.8%
XQLT.TO
9.3%

Энергетика

ZPAY.TO

-

XQLT.TO
4.0%

Недвижимость

ZPAY.TO

-

XQLT.TO
1.8%

Коммунальные услуги

ZPAY.TO

-

XQLT.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Premium Yield ETF

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO

Доходность на риск

ZPAY.TO vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAY.TO c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAY.TOXQLT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.01

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.91

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.86

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

10.82

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAY.TO vs. XQLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAY.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа XQLT.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAY.TO и XQLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAY.TOXQLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.01

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.94

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ZPAY.TO и XQLT.TO

Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки XQLT.TO в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и XQLT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAY.TOXQLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.89%

-25.12%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.35%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-18.95%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-25.12%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.34%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.20%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAY.TO и XQLT.TO

Текущая волатильность для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) составляет 2.83%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ZPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAY.TOXQLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.86%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

9.34%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

11.86%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

15.58%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.95%

16.44%

+179.51%

Сравнение комиссий ZPAY.TO и XQLT.TO

ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XQLT.TO в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAY.TO и XQLT.TO

Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности XQLT.TO в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.63%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.33%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPAY.TO and XQLT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XQLT.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQLT.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.73% for ZPAY.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.73% for ZPAY.TO and 0.32% for XQLT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAY.TO и XQLT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор