PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFMN.TO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

PFMN.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и XEF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		-0.43%4.86%15.06%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%.

PFMN.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.26%
3 года*
6.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMFPFMN.TO с BN
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий PFMN.TO и XEF.TO

XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

PFMN.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMN.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.91

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.22

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMN.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMN.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.68

+0.09

Корреляция

Корреляция между PFMN.TO и XEF.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		0.80%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и XEF.TO

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMN.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-28.51%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-11.28%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-24.58%

+20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.37%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-4.64%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.98%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMN.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

7.13%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

10.49%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

16.46%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

13.38%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

14.76%

-4.90%