PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с SMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

ZOCT и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и SMAX

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий ZOCT и SMAX

ZOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

ZOCT vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.17

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.29

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

3.70

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

17.21

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZOCT и SMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и SMAX

ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и SMAX

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-3.90%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-2.27%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.99%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.44%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.49%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и SMAX

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.31%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.15%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.82%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

3.80%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.80%

-0.66%