Сравнение ZOCT с ZFEB
ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) and ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZOCT returned 6.36% vs 6.76% for ZFEB. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZOCT и ZFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZOCT показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 3.27%.
ZOCT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.75%
ZFEB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $128.37K | $234.15K | $422.81K | |
| $167.88K | $182.90K | $319.11K |
Сравнение доходности по годам ZOCT и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 3.76% | 5.38% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 3.27% | 6.19% |
Correlation
The correlation between ZOCT and ZFEB is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between ZOCT and ZFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZOCT vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
ZOCT
ZFEB
Сравнение ZOCT c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZOCT | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.69 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 5.04 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 24.16 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZOCT и ZFEB
Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и ZFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZOCT | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -3.00% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.35% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.34% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.28% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZOCT и ZFEB
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 0.55%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZOCT | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.58% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.56% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 2.13% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.79% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.79% | +0.17% |
Сравнение комиссий ZOCT и ZFEB
И ZOCT, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZOCT и ZFEB
Ни ZOCT, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZOCT and ZFEB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZFEB has higher volatility (0.58%) compared to ZOCT (0.55%). In terms of maximum drawdown, ZOCT dropped -3.18% vs ZFEB's -3.00%.
On 1-year performance, ZFEB leads with 6.76% vs 6.36% for ZOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZFEB has performed better with a 6.76% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZOCT and ZFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZOCT and ZFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZOCT и ZFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор