PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с SMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

ZNOV и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и SMAX

2026 (YTD)20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с ZMARZNOV с AIOOZNOV с ZJANZNOV с EAPRZNOV с FMAR
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий ZNOV и SMAX

ZNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

ZNOV vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.17

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.29

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.70

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

17.21

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZNOV и SMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и SMAX

ZNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и SMAX

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-3.90%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.27%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.99%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.44%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.49%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и SMAX

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.06%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.15%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

3.82%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

3.80%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

3.80%

-0.34%