PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

ZNOV и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и ZMAR

2026 (YTD)2025
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%5.66%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с ZJANZNOV с AIOOZNOV с ZMAYZNOV с DMAXZNOV с FMAR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с DMAX

Сравнение комиссий ZNOV и ZMAR

И ZNOV, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZNOV vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.31

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.65

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.74

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

18.69

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMAR равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.86

-0.44

Корреляция

Корреляция между ZNOV и ZMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и ZMAR

Ни ZNOV, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и ZMAR

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-2.30%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.92%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.65%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.25%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.38%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и ZMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.06%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.19%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

1.67%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

3.11%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

3.21%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

3.21%

+0.25%