PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

ZNOV и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и FMAR

2026 (YTD)20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с ZMARZNOV с AIOOZNOV с ZJANZNOV с EAPRZNOV с ZMAY
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий ZNOV и FMAR

ZNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Доходность на риск

ZNOV vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.39

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.03

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.87

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.91

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.99

+0.43

Корреляция

Корреляция между ZNOV и FMAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и FMAR

Ни ZNOV, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и FMAR

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-14.36%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-8.31%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.21%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.30%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.06%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.94%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

3.79%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

11.05%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

10.49%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

10.47%

-7.01%