PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZMT.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции ZCN.TO по среднегодовой доходности: 16.02% против 12.66% соответственно.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и ZCN.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.29

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.89

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.22

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

14.47

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.15

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.66

-0.66

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и ZCN.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-37.18%

-43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-11.02%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-16.25%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-37.18%

-30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-4.29%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-4.80%

-38.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

2.46%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и ZCN.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

5.62%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

10.90%

+21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

15.29%

+25.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

13.01%

+20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

14.96%

+18.27%