PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

ZMT.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 36.64%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 16.02% против 12.57% соответственно.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и XEG.TO

И ZMT.TO, и XEG.TO имеют комиссию равную 0.61%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.01

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.47

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.59

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

9.27

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и XEG.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и XEG.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-87.74%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-20.69%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-28.42%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-79.66%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-4.81%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-29.35%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

5.79%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и XEG.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

6.89%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

15.18%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

26.26%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

28.50%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

33.32%

-0.09%