PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ZMT.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.56%15.23%36.37%51.45%-27.77%26.27%46.11%32.13%8.34%24.22%
Разные валюты инструментов

ZMT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ZMT.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.02% против 19.64% соответственно.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.27%
1 год
19.30%
3 года*
23.49%
5 лет*
15.23%
10 лет*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ZMT.TO и QQQ

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.87

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.34

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.57

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

4.56

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.87

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.09

-1.09

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и QQQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и QQQ

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и QQQ

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-82.97%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-12.62%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-35.12%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-35.12%

-32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-7.86%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-32.99%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

3.44%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и QQQ

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

6.32%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

12.66%

+20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

22.34%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

20.71%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

20.81%

+12.42%