Сравнение ZMT.TO с BASE.TO
ZMT.TO (BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)) and BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) are both Materials funds - ZMT.TO tracks the Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged while BASE.TO tracks the Solactive Materials & Mining. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZMT.TO returned 18.76%/yr vs 8.60%/yr for BASE.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMT.TO charges 0.61%/yr vs 0.00%/yr for BASE.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMT.TO и BASE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZMT.TO показывает доходность 19.76%, а BASE.TO немного ниже – 19.61%.
ZMT.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 74.46%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 15.72%
BASE.TO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMT.TO и BASE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 19.76% | 63.17% | 15.30% | 14.54% | -6.65% | 11.04% | 14.70% | 7.08% |
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 19.61% | 30.33% | -13.56% | 17.50% | -4.63% | 20.04% | 31.07% | 7.14% |
Correlation
The correlation between ZMT.TO and BASE.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between ZMT.TO and BASE.TO shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZMT.TO и BASE.TO
Секторы
ZMT.TO
BASE.TO
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZMT.TO
BASE.TO
Промышленность
ZMT.TO
BASE.TO
Энергетика
ZMT.TO
BASE.TO
-
Коммуникационные услуги
ZMT.TO
-
BASE.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZMT.TO
-
BASE.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZMT.TO
-
BASE.TO
-
Финансовые услуги
ZMT.TO
-
BASE.TO
-
Здравоохранение
ZMT.TO
-
BASE.TO
-
Недвижимость
ZMT.TO
-
BASE.TO
-
Технологии
ZMT.TO
-
BASE.TO
-
Коммунальные услуги
ZMT.TO
-
BASE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMT.TO vs. BASE.TO — Ранг доходности на риск
ZMT.TO
BASE.TO
Сравнение ZMT.TO c BASE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMT.TO | BASE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.00 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 12.01 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMT.TO и BASE.TO
Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки BASE.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и BASE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMT.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.27% | -33.43% | -48.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -15.68% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -24.11% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -33.43% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -8.72% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -9.26% | -36.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.91% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMT.TO и BASE.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMT.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 8.23% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 18.94% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.29% | 23.55% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 23.13% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 26.41% | +7.09% |
Сравнение комиссий ZMT.TO и BASE.TO
ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BASE.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMT.TO и BASE.TO
Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BASE.TO в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 8.51% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMT.TO BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) | 0.17% | 0.21% | 0.34% | 0.87% | 1.46% | 2.82% | 1.03% | 2.34% | 0.79% | 0.26% | 0.25% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ZMT.TO and BASE.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.61% for ZMT.TO.
ZMT.TO tracks Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged, while BASE.TO tracks Solactive Materials & Mining. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.61% for ZMT.TO and 0.00% for BASE.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMT.TO и BASE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор