PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMI.TO с LDUR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZMI.TO returned 6.56%/yr vs 3.23%/yr for LDUR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZMI.TO charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMI.TO торгуется в CAD, в то время как LDUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции ZMI.TO превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 6.56% против 3.23% соответственно.

ZMI.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
6.89%
С начала года
9.44%
1 год
14.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.51%
10 лет*
6.56%

LDUR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
2.24%
С начала года
3.83%
1 год
6.89%
3 года*
7.41%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и LDUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		9.44%8.04%13.60%9.17%-5.76%11.38%2.54%13.52%-2.39%4.98%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		3.83%0.94%14.04%2.29%1.84%-0.60%2.01%-0.03%9.55%-4.85%

Correlation

The correlation between ZMI.TO and LDUR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

-0.01

The correlation between ZMI.TO and LDUR shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с ZBAL.TOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY

Доходность на риск

ZMI.TO vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMI.TOLDURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.48

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.15

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.88

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

4.96

+4.66

ZMI.TO vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа LDUR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и LDUR

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки LDUR в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и LDUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMI.TOLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-12.78%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-3.68%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.80%

-6.09%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-6.56%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.64%

-12.31%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.36%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.27%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.39%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и LDUR

BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 1.29% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMI.TOLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.33%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

3.43%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

4.67%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

6.55%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

7.22%

+1.64%

Сравнение комиссий ZMI.TO и LDUR

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и LDUR

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LDUR в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.30%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		3.88%4.67%4.82%5.09%4.63%3.82%4.34%4.37%4.72%4.18%4.01%4.01%

Часто задаваемые вопросы

ZMI.TO and LDUR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

ZMI.TO is categorized as Diversified Portfolio, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: BMO and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for ZMI.TO and 0.54% for LDUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMI.TO и LDUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор