Сравнение ZMI.TO с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
ZMI.TO и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 13.37% | -2.52% | 4.84% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 1.71% | 0.91% | 14.17% | 2.47% | 2.60% | -1.45% | 2.73% | -0.86% | 9.62% | -4.44% |
Разные валюты инструментов
ZMI.TO торгуется в CAD, в то время как LDUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции ZMI.TO превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 6.17% против 3.19% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
LDUR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и LDUR
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. LDUR — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
LDUR
Сравнение ZMI.TO c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.25 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.36 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.16 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 0.32 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.25 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и LDUR составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и LDUR
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и LDUR
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки LDUR в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -8.68% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -1.17% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -6.75% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | -8.68% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.44% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -0.86% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.25% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и LDUR
BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.51% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 3.63% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 5.44% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 6.47% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 7.17% | +1.66% |