PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с XTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с XTR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).

ZMI.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и XTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и XTR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-2.52%4.84%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%2.26%12.67%-3.88%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XTR.TO с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции ZMI.TO превзошли акции XTR.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 5.50% соответственно.

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

iShares Diversified Monthly Income ETF

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с HXT.TOXTR.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий ZMI.TO и XTR.TO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XTR.TO в 0.61%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

ZMI.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOXTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.62

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.72

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

2.40

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. XTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XTR.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и XTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOXTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.35

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и XTR.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и XTR.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XTR.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и XTR.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и XTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOXTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-51.58%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-5.90%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-9.87%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

-25.93%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.64%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-5.12%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.76%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и XTR.TO

BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOXTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.18%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

4.72%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

7.08%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

6.38%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

8.37%

+0.46%