PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMI.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMI.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

ZMI.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMI.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMI.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-2.52%0.81%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

ZMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.83%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Monthly Income ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с ZLB.TOZMI.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий ZMI.TO и XDIV.TO

ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

ZMI.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMI.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMI.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.70

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.25

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.61

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

13.61

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMI.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMI.TO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMI.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMI.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.70

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.51

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между ZMI.TO и XDIV.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMI.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMI.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMI.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-41.30%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-10.53%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-17.60%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.38%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.32%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMI.TO и XDIV.TO

BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMI.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.62%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.81%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

10.00%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

10.43%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

16.09%

-7.26%