PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с PNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV).

ZMAR и PNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и PNOV

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PNOV с доходностью -1.75%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с MMAX

Сравнение комиссий ZMAR и PNOV

И ZMAR, и PNOV имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

ZMAR vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARPNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.00

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.50

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.42

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

7.43

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PNOV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARPNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.00

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.72

+1.14

Корреляция

Корреляция между ZMAR и PNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и PNOV

Ни ZMAR, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и PNOV

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и PNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-18.51%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-7.24%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.84%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.69%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.39%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и PNOV

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.28%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

5.11%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

10.05%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

8.85%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

10.65%

-7.44%