PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

ZMAR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и FFEB

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.33%5.95%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

ZMAR

1 день
0.68%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с ZNOV
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий ZMAR и FFEB

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZMAR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.21

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

1.81

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.77

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

9.36

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.21

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.78

+1.05

Корреляция

Корреляция между ZMAR и FFEB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и FFEB

Ни ZMAR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и FFEB

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-22.81%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-8.65%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.17%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.46%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.64%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и FFEB

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.79%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

5.69%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

12.41%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

10.88%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

13.90%

-10.69%