Сравнение ZMAR с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
ZMAR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и BUFP
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
ZMAR vs. BUFP — Ранг доходности на риск
ZMAR
BUFP
Сравнение ZMAR c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.25 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.89 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.73 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 9.93 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.25 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.05 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и BUFP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и BUFP
ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и BUFP
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -11.98% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -8.16% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.05% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.08% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.42% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и BUFP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.45% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 5.01% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 11.12% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 9.78% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 9.78% | -6.57% |