PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZLI.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		3.41%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.88%13.87%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZLI.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 5.92% против 1.65% соответственно.

ZLI.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.61%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.92%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XLUZLI.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZAG.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.01

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.05

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.14

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

0.29

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.08

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и ZAG.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.17%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-18.03%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.79%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-15.77%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

-18.03%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.85%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.56%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.41%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZAG.TO

BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

1.91%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

2.97%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

4.65%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

6.53%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

7.09%

+5.30%