PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJUL с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

ZJUL и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и NAPR

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZFEBZJUL с ZMARZJUL с KAPRZJUL с ZMAYZJUL с ZDEK
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий ZJUL и NAPR

И ZJUL, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZJUL vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.54

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.48

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.04

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

14.98

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.96

+0.41

Корреляция

Корреляция между ZJUL и NAPR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и NAPR

Ни ZJUL, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и NAPR

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJULNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-16.53%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-7.53%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.34%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.03%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и NAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJULNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.95%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.35%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

9.68%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

11.30%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

10.71%

-5.89%