PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJPN.TO с VUG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZJPN.TO (BMO Japan Index ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - ZJPN.TO is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZJPN.TO returned 18.16%/yr vs 23.40%/yr for VUG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ZJPN.TO charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZJPN.TO торгуется в CAD, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.58%.

ZJPN.TO

1 день
-2.09%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
6.64%
С начала года
14.49%
1 год
31.61%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.62%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
6.69%
С начала года
7.58%
1 год
17.43%
3 года*
23.40%
5 лет*
15.08%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		14.49%20.22%16.50%16.10%-2.80%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.58%13.95%43.93%43.34%-16.05%

Correlation

The correlation between ZJPN.TO and VUG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.32

The correlation between ZJPN.TO and VUG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZJPN.TO и VUG

Секторы
ZJPN.TO
VUG

Промышленность

25.2%
3.5%

Технологии

19.6%
56.5%

Финансовые услуги

16.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
15.9%

Здравоохранение

5.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.3%

Сырьевые материалы

3.7%
0.6%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.2%
0.7%

Энергетика

0.8%
0.3%

Промышленность

ZJPN.TO
25.2%
VUG
3.5%

Технологии

ZJPN.TO
19.6%
VUG
56.5%

Финансовые услуги

ZJPN.TO
16.4%
VUG
4.0%

Потребительский циклический сектор

ZJPN.TO
12.4%
VUG
11.6%

Коммуникационные услуги

ZJPN.TO
8.7%
VUG
15.9%

Здравоохранение

ZJPN.TO
5.6%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

ZJPN.TO
3.8%
VUG
1.3%

Сырьевые материалы

ZJPN.TO
3.7%
VUG
0.6%

Недвижимость

ZJPN.TO
2.7%
VUG
0.9%

Коммунальные услуги

ZJPN.TO
1.2%
VUG
0.7%

Энергетика

ZJPN.TO
0.8%
VUG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с EWJVZJPN.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZJPN.TOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.01

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.48

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.04

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

3.16

+5.46

ZJPN.TO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и VUG

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки VUG в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJPN.TOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-39.33%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-16.82%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-23.41%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-3.97%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-7.70%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.54%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и VUG

BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

14.07%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

17.31%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

23.16%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

22.45%

-5.23%

Сравнение комиссий ZJPN.TO и VUG

ZJPN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и VUG

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.20%1.44%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZJPN.TO and VUG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for ZJPN.TO.

ZJPN.TO is categorized as Japan Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. ZJPN.TO tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ZJPN.TO and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJPN.TO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор