Сравнение ZJPN.TO с CJP.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO).
ZJPN.TO и CJP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZJPN.TO и CJP.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZJPN.TO BMO Japan Index ETF | 8.23% | 19.62% | 16.50% | 16.10% | -2.46% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у CJP.NEO с доходностью 9.43%.
ZJPN.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJPN.TO и CJP.NEO
ZJPN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Доходность на риск
ZJPN.TO vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
ZJPN.TO
CJP.NEO
Сравнение ZJPN.TO c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJPN.TO | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.08 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.71 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.19 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 12.50 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJPN.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ZJPN.TO и CJP.NEO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJPN.TO и CJP.NEO
Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CJP.NEO в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJPN.TO BMO Japan Index ETF | 1.28% | 1.45% | 1.79% | 2.05% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZJPN.TO и CJP.NEO
Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и CJP.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJPN.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -38.36% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -13.45% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.16% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -11.25% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.43% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJPN.TO и CJP.NEO
BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJPN.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 7.73% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 14.71% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 21.42% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.34% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 20.04% | -3.06% |