PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJPN.TO с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZJPN.TO (BMO Japan Index ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds - ZJPN.TO tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZJPN.TO returned 19.23%/yr vs 26.03%/yr for EWJV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJPN.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZJPN.TO торгуется в CAD, в то время как EWJV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZJPN.TO показывает доходность 17.02%, а EWJV немного ниже – 16.94%.

ZJPN.TO

1 день
0.16%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.02%
6 месяцев
14.81%
1 год
32.68%
3 года*
19.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.43%
1 месяц
7.81%
С начала года
16.94%
6 месяцев
17.33%
1 год
39.49%
3 года*
26.03%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		17.02%19.62%16.50%16.10%-2.46%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.94%27.82%21.18%20.88%-1.40%

Correlation

The correlation between ZJPN.TO and EWJV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between ZJPN.TO and EWJV shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZJPN.TO и EWJV

Секторы
ZJPN.TO
EWJV

Промышленность

26.2%
23.9%

Технологии

17.6%
9.4%

Финансовые услуги

15.9%
30.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.3%

Здравоохранение

6.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
2.0%

Недвижимость

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Энергетика

0.9%
2.1%

Промышленность

ZJPN.TO
26.2%
EWJV
23.9%

Технологии

ZJPN.TO
17.6%
EWJV
9.4%

Финансовые услуги

ZJPN.TO
15.9%
EWJV
30.2%

Потребительский циклический сектор

ZJPN.TO
12.7%
EWJV
13.8%

Коммуникационные услуги

ZJPN.TO
8.6%
EWJV
6.3%

Здравоохранение

ZJPN.TO
6.1%
EWJV
4.3%

Потребительский защитный сектор

ZJPN.TO
3.9%
EWJV
3.5%

Сырьевые материалы

ZJPN.TO
3.6%
EWJV
2.0%

Недвижимость

ZJPN.TO
3.2%
EWJV
2.9%

Коммунальные услуги

ZJPN.TO
1.3%
EWJV
1.6%

Энергетика

ZJPN.TO
0.9%
EWJV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с XUS.TOZJPN.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJPN.TOEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.14

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.99

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.82

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

8.86

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJPN.TO vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJPN.TOEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и EWJV

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки EWJV в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJPN.TOEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-25.67%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-14.08%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-15.09%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.45%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.48%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и EWJV

BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.66%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

14.20%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

18.54%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.33%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.86%

+0.16%

Сравнение комиссий ZJPN.TO и EWJV

ZJPN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и EWJV

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EWJV в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.18%1.45%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZJPN.TO and EWJV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZJPN.TO.

ZJPN.TO tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZJPN.TO and 0.15% for EWJV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJPN.TO и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор