PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJPN.TO с EWJV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

ZJPN.TO и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		8.23%19.62%16.50%16.10%-2.46%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		11.21%27.82%21.18%20.88%-1.40%
Разные валюты инструментов

ZJPN.TO торгуется в CAD, в то время как EWJV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 11.21%.

ZJPN.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-2.37%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.41%
1 год
27.59%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJV

1 день
2.08%
1 месяц
-1.69%
С начала года
11.21%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.07%
3 года*
25.65%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с XDIV.TOZJPN.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Сравнение комиссий ZJPN.TO и EWJV

ZJPN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJPN.TOEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.68

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.28

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.39

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

8.39

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJPN.TO vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJPN.TOEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Корреляция

Корреляция между ZJPN.TO и EWJV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и EWJV

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EWJV в 4.88%

TTM2025202420232022202120202019
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.28%1.45%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и EWJV

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки EWJV в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и EWJV.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJPN.TOEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-30.05%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-14.74%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-8.30%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.17%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.01%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и EWJV

BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.88%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

14.24%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

20.95%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.23%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.83%

+0.15%