PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJPN.TO с VNP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).

ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и VNP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		8.23%19.62%16.50%16.10%-2.46%
VNP.TO
5N Plus Inc.		82.79%140.11%95.24%29.90%30.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 82.79%.

ZJPN.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-2.37%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.41%
1 год
27.59%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNP.TO

1 день
2.24%
1 месяц
4.86%
С начала года
82.79%
6 месяцев
94.65%
1 год
512.29%
3 года*
111.16%
5 лет*
47.24%
10 лет*
33.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с EWJVZJPN.TO с XDIV.TOZJPN.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TO

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJPN.TOVNP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

9.43

-8.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

6.92

-5.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.88

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

26.61

-24.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

83.51

-76.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJPN.TO vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJPN.TOVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

9.43

-8.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.18

+0.63

Корреляция

Корреляция между ZJPN.TO и VNP.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и VNP.TO

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.28%1.45%1.79%2.05%1.97%
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и VNP.TO

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и VNP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJPN.TOVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-92.70%

+75.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-19.17%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-6.82%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-67.52%

+63.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

6.11%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и VNP.TO

Текущая волатильность для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) составляет 8.41%, в то время как у 5N Plus Inc. (VNP.TO) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

19.42%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

41.32%

-26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

54.83%

-33.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

53.21%

-36.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

50.36%

-33.38%