PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с XSLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с XSLE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE).

ZJG.TO и XSLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и XSLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и XSLE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%0.05%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-2.38%168.52%22.77%-4.02%0.74%-22.07%55.80%
Разные валюты инструментов

ZJG.TO торгуется в CAD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -2.38%.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

XSLE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
53.41%
1 год
122.85%
3 года*
45.48%
5 лет*
22.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с IAUMXSLE.DE с XNAQ.LXSLE.DE с CHPS

Сравнение комиссий ZJG.TO и XSLE.DE

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.

XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOXSLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.26

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.49

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.90

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

8.91

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. XSLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLE.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и XSLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOXSLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.26

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.51

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и XSLE.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и XSLE.DE

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и XSLE.DE

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и XSLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOXSLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-42.43%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-41.35%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-41.35%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-34.43%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-17.84%

-31.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

13.29%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и XSLE.DE

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеют волатильность 17.74% и 17.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOXSLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

17.92%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

51.81%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

54.07%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

34.81%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

35.26%

+3.22%