Сравнение ZJG.TO с HGY.TO
ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) and HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) are both Gold funds. ZJG.TO is passively managed, while HGY.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZJG.TO returned 13.40%/yr vs 5.96%/yr for HGY.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJG.TO charges 0.61%/yr vs 0.86%/yr for HGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и HGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции HGY.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 5.96% соответственно.
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 50.21%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 13.40%
HGY.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и HGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | -7.48% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 42.04% | -18.77% | 11.85% |
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | -8.45% | 48.66% | 21.36% | 9.51% | -3.64% | -7.21% | 15.27% | 11.16% | -5.75% | 5.87% |
Correlation
The correlation between ZJG.TO and HGY.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.58 |
Over the past year, ZJG.TO and HGY.TO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
HGY.TO
Сравнение ZJG.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJG.TO | HGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.51 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 1.51 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и HGY.TO
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки HGY.TO в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и HGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJG.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -48.61% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.55% | -24.27% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.55% | -24.27% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -24.27% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -25.23% | -23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -23.57% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -30.63% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 8.21% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и HGY.TO
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 9.60% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 22.59% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 25.08% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 16.03% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.22% | 15.68% | +22.54% |
Сравнение комиссий ZJG.TO и HGY.TO
ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и HGY.TO
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HGY.TO в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 6.77% | 4.92% | 5.32% | 6.10% | 3.72% | 2.93% | 2.86% | 2.09% | 2.33% | 2.31% | 2.69% | 3.07% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.13% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJG.TO and HGY.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZJG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZJG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.61% for ZJG.TO and 0.86% for HGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZJG.TO и HGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор