PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с CGL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

ZJG.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		9.94%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 21.07% против 12.96% соответственно.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

CGL.TO

1 день
1.67%
1 месяц
-10.93%
С начала года
9.94%
6 месяцев
21.71%
1 год
48.71%
3 года*
31.81%
5 лет*
20.68%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и CGL.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZJG.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.76

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.21

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.49

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

9.01

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CGL.TO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.76

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и CGL.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и CGL.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и CGL.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-44.53%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-19.36%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-22.18%

-19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-23.72%

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-11.98%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-18.20%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

5.34%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и CGL.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

10.61%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

24.14%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

27.84%

+17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

17.98%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

16.29%

+22.19%