PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

ZJAN и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и PSMR

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с QDECZJAN с DMAXZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий ZJAN и PSMR

ZJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

ZJAN vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.35

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.04

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.67

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

11.05

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.35

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.94

+0.76

Корреляция

Корреляция между ZJAN и PSMR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и PSMR

Ни ZJAN, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и PSMR

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-11.78%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-7.10%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.07%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.72%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.07%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и PSMR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.24%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

2.24%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

8.76%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

8.52%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

8.52%

-5.41%