Сравнение ZJAN с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
ZJAN и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJAN и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJAN и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | -0.26% | 6.79% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -7.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.
ZJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJAN и BOUT
ZJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
ZJAN vs. BOUT — Ранг доходности на риск
ZJAN
BOUT
Сравнение ZJAN c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJAN | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.46 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 0.74 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 0.73 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 2.03 | +16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJAN | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.46 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.31 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между ZJAN и BOUT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJAN и BOUT
ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ZJAN и BOUT
Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJAN | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -36.75% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -13.73% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.33% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -12.55% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 4.96% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJAN и BOUT
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJAN | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 7.26% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 17.22% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 21.77% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 19.54% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 22.96% | -19.85% |