PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIU.TO с EWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIU.TO с EWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIU.TO (BMO S&P/TSX 60 Index ETF) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both Canada Equities funds - ZIU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while EWC tracks the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past year, ZIU.TO returned 33.57% vs 32.57% for EWC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIU.TO charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EWC.

Доходность

Сравнение доходности ZIU.TO и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZIU.TO торгуется в CAD, в то время как EWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZIU.TO показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 9.30%.

ZIU.TO

1 день
1.21%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.63%
1 год
33.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWC

1 день
-2.13%
1 месяц
1.92%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.84%
1 год
32.57%
3 года*
22.95%
5 лет*
14.20%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIU.TO и EWC

2026 (YTD)202520242023
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		11.50%28.37%21.12%10.25%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		9.30%29.69%22.04%10.12%

Correlation

The correlation between ZIU.TO and EWC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between ZIU.TO and EWC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с FIE.TOZIU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD

Доходность на риск

ZIU.TO vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIU.TO c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIU.TOEWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.58

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.36

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.97

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

18.60

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIU.TO vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIU.TO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWC равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIU.TO и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIU.TOEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.65

+1.57

Просадки

Сравнение просадок ZIU.TO и EWC

Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки EWC в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и EWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIU.TOEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-37.23%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.24%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.13%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-5.19%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.76%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIU.TO и EWC

Текущая волатильность для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) составляет 2.47%, в то время как у iShares MSCI Canada ETF (EWC) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ZIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIU.TOEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.01%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.17%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.70%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

13.43%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

15.20%

-2.77%

Сравнение комиссий ZIU.TO и EWC

ZIU.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIU.TO и EWC

Дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности EWC в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.35%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.07%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIU.TO and EWC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZIU.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZIU.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

ZIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while EWC tracks MSCI Canada Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZIU.TO and 0.49% for EWC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIU.TO и EWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор