PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIU.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIU.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZIU.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZIU.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIU.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZIU.TO показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TOZIU.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZIU.TO и ZCN.TO

ZIU.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZIU.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIU.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIU.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.29

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.89

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.22

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

14.47

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIU.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIU.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIU.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.66

+1.40

Корреляция

Корреляция между ZIU.TO и ZCN.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIU.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZIU.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIU.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-37.18%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-11.02%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.29%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.80%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.46%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIU.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) составляет 5.05%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIU.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.62%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.90%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

15.29%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

13.01%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

14.96%

-2.38%